以下叙述不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。

admin2010-05-05 31

问题以下叙述不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。

选项 A、没有交易费用和税收
B、在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
C、存在无风险套利机会
D、在衍生证券有效期内，无风险利率为常数

答案C

解析 Black-Scholes期权定价模型假设不存在无风险套利机会，因此，选项C的叙述是错误的。

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金融硕士联考（金融学基础）

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