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标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,到期时间为6个月。已知甲公司股票的现行市价为80元,看跌期权价格为8元,看涨期权价格为12.5元。如果无风险有效年利率为10%,按半年复利折算,则期权的执行价格为( )元。
标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,到期时间为6个月。已知甲公司股票的现行市价为80元,看跌期权价格为8元,看涨期权价格为12.5元。如果无风险有效年利率为10%,按半年复利折算,则期权的执行价格为( )元。
admin
2022-05-11
30
问题
标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,到期时间为6个月。已知甲公司股票的现行市价为80元,看跌期权价格为8元,看涨期权价格为12.5元。如果无风险有效年利率为10%,按半年复利折算,则期权的执行价格为( )元。
选项
A、79.18
B、79.28
C、75.5
D、67.5
答案
A
解析
执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=80+8-12.5=75.5(元)。半年复利率=(1+10%)
1/2
-1=4.88%,执行价格=75.5×(1+4.88%)=79.18(元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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