某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

admin2019-08-08 24

问题某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

选项 A、1．06
B、1．85
C、0．65
D、2．5

答案A

解析 d₁={ln(10／10)+[0．06+(0．25／2)]×0．25}／(0．5×0．25^1/2)=0．185
d2=0．185一0．5×0．25^1/2=－0．065
N(d₁)=N(0．185)=0．5734
N(d2)=N(一0．065)=0．4741
C=10×0．5734—10×e^{－6％×0.25}×0．4741=1．06(元)

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/fkXQFFFM

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

财务成本管理

注册会计师

企业实体现金流量是企业价值评估中最重要的概念之一，下列有关表述正确的是()。

下表给出了四种状况下，“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的报酬率和发生的概率，假设对两种股票的投资额相同，若两种股票报酬率之间的相关系数为0．89。要求：计算两种股票的投资组合报酬率。

下表给出了四种状况下，“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的报酬率和发生的概率，假设对两种股票的投资额相同，若两种股票报酬率之间的相关系数为0．89。要求：计算两种股票各自的标准差。

滚动预算的编制按其滚动的时间单位不同可分为()。

甲公司只生产一种产品，变动成本率为40％，盈亏临界点作业率为70％。甲公司的息税前利润率是()。

在企业可持续增长的情况下，下列计算各相关项目的本期增加额的公式中，正确的有()。

作业成本法的局限性有()。

与传统产品成本计算法相比，作业成本计算法的主要特点有()。

材料价格差异产生的原因主要有()。

下列属于广义的外汇但不属于狭义外汇的有()。

简述唯物主义和唯心主义的基本观点及它们的基本形态。

A．血浆胶体渗透压降低B．毛细血管静脉端血压升高C．毛细血管通透性增加D．淋巴回流受阻E．微动脉舒张局部炎症导致肿胀的原因是()

患者，女，26岁。患破伤风，抽搐频繁，引起肘关节脱位，呼吸道分泌物多，目前需立即采取的措施是

A．乙醇或甲醛B．丙酮或三氯化碳C．胰蛋白酶D．10％福尔马林固定或微火加热固定微生物抗原的固定

A、立即用5%碳酸氢钠溶液冲洗后，再用清水冲洗B、以大量清水或肥皂水冲洗，继以30%～50%乙醇擦洗，再以饱和硫酸钠溶液湿敷，24小时内忌用油膏C、以5%氯化钙溶液清洗D、用棉花蘸松节油清除后，再涂羊毛脂E、

建设单位的安全责任包括()

企业将以融资租赁方式租入的设备确认为固定资产，这体现了会计信息质量的()要求。

公安机关的民主职能指公安机关必须服从党和国家的意志，依法保护人民的民主权利和其他合法权益。()