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  3. 证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是(　　)。

证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是(　　)。

admin2014-05-21  26
问题 证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是(　　)。
选项 A、证券组合P的标准差σP=|xAσA+(1-xA)σB|
B、σp与E(rp)之间是线性关系
C、在完全负相关的情况下，以,比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率
D、要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
答案D
解析 证券组合P的标准差应为σp=| XAσA-(1-XA)σB|；σp与E(rp)之间是分段线性关系；在完全负相关的情况下，以比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。
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