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  3. 现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。 根据上述资料，回答下列问题。 假定甲投资者按照1：1

现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。 根据上述资料，回答下列问题。 假定甲投资者按照1：1

admin2021-10-29  31
问题 现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。
根据上述资料，回答下列问题。
假定甲投资者按照1：1的比例购买A、B股票，A股票的标准差为40％，B股票的标准差为55％，两者的相关系数为0．5，则该资产组合收益率的方差为(          )。
选项 A、32．25％
B、20．56％
C、17．06％
D、60．25％
答案C
解析 证券资产组合的方差＝0．52×40％2＋0．52×55％2＋2×0．5×0．52×40％×55％＝17．06％。
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