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  3. 市场上的三种证券可能带来的回报： 每对证券之间的相关系数和协方差是多少?

市场上的三种证券可能带来的回报： 每对证券之间的相关系数和协方差是多少?

admin2019-05-09  44
问题 市场上的三种证券可能带来的回报：
   
每对证券之间的相关系数和协方差是多少?
选项
答案根据协方差和相关系数的计算公式，可得： ①证券1和证券2的协方差： Coy(1，2)=0．1×(0．25－0．175)×(0．25－0．175)+0．4×(0．2－0．175)×(0．15－0．175)+0．4×(0．15－0．175)×(0．2－0．175)+0．1×(0．1－0．175)×(0．1－0．175)=0．000 625 相关系数为： ρ1,2=Cov(1，2)／σ1σ2=0．000 625／(0．040 3×0．040 3)=0．384 6 ②证券1和证券3的协方差： Cov(1，3)=0．1×(0．25－0．175)×(0．1－0．175)+0．4×(0．2－0．175)×(0．15－0．175)+0．4×(0．15－0．175)×(0．2－0．175)+0．1×(0．1－0．175)×(0．25－0．175)=-0．001 625 相关系数为： ρ1,3=Cov(1，3)／σ1σ3=－0．001 625／(0．040 3×0．040 3)=-1 ③证券2和证券3的协方差： Cov(2，3)=0．1×(0．25－0．175)×(0．1－0．175)+0．4×(0．15－0．175)×(0．15－0．175)+0．4×(0．2－0．175)×(0．2－0．175)+0．1×(0．1－0．175)×(0．25－0．175)=－0．000 625 相关系数为： [*]
解析
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