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假设某公司股票目前的市场价格为25元,而在6个月后的价格可能是32元和18元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是半年,执行价格为28元。投资者可以按10%的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10%借入资金,同时售出一份10
假设某公司股票目前的市场价格为25元,而在6个月后的价格可能是32元和18元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是半年,执行价格为28元。投资者可以按10%的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10%借入资金,同时售出一份10
admin
2014-09-08
26
问题
假设某公司股票目前的市场价格为25元,而在6个月后的价格可能是32元和18元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是半年,执行价格为28元。投资者可以按10%的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10%借入资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。
要求:
根据单期二叉树期权定价模型,计算一份该股票的看涨期权的价值;
选项
答案
上行乘数=32/25=1.28,下行乘数=18/25=0.72 期权的价值C
0
:[W
1
x C
u
+(1--W
1
)×C
d
]÷(1+r) [*]
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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