有关零息债券的麦考莱久期,下列说法正确的是(  )。

admin2009-11-26  40

问题 有关零息债券的麦考莱久期,下列说法正确的是(  )。

选项 A、等于债券的到期期限
B、等于债券的到期期限的一半
C、等于债券的到期期限除以其到期收益率
D、因无息票而无法计算

答案A

解析 由久期的定理可得零息票债券的久期等于其到期时间,因为这种债券的现金流只发生一次在到期时。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/f62VFFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)