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  3. 若投资经理预期央行将降息25个基点，最常见的做法是通过调整债券投资组合的( )来应对利率风险。 Ⅰ．信用结构 Ⅱ．期限结构 Ⅲ．行业类别 Ⅳ．组合久期

若投资经理预期央行将降息25个基点，最常见的做法是通过调整债券投资组合的( )来应对利率风险。 Ⅰ．信用结构 Ⅱ．期限结构 Ⅲ．行业类别 Ⅳ．组合久期

admin2019-08-22  24
问题 若投资经理预期央行将降息25个基点，最常见的做法是通过调整债券投资组合的(    )来应对利率风险。
    Ⅰ．信用结构    Ⅱ．期限结构
    Ⅲ．行业类别    Ⅳ．组合久期
选项 A、I、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、I、Ⅱ
D、Ⅱ、Ⅳ
答案D
解析 不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。期限结构、组合久期的选择则与投资经理对市场利率变化的预期相关。
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