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  3. 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个

admin2013-12-16  30
问题 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有(       )。
选项 A、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B、该公司在期货市场上获利29500美元
C、该公司所得的利息收入为257500美元
D、该公司实际收益率为5．74％
答案B,C,D
解析 3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为1000000美元，所以该公司需要买入合约20000000÷1000000=20(份)。该公司在期货市场上获利：(93．68—93．09)÷100÷4×100×20=2．95(万美元)，该公司所得利息收入为20×1000000×5．15％÷4=257500 (美元)，实际收益率：(257500+29500)÷20000000×4=5．74％。
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