假设股票A和股票B的特征如下所示：两只股票收益的协方差是0．001。最小方差组合的期望收益是多少?

admin2019-05-09 40

问题假设股票A和股票B的特征如下所示：

两只股票收益的协方差是0．001。
最小方差组合的期望收益是多少?

选项

答案最小方差组合的期望收益为： R_P=ω_AR_A+ω_BR_B=0．812 5×0．05+0．1 87 5×0．1=0．059 4

解析

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金融硕士（金融学综合）

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