对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是( )。

admin2014-03-14  15

问题 对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是(       )。

选项 A、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格一执行价格现值
B、看涨期权价格一看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
C、看涨期权价格一看跌期权价格=标的资产价格一执行价格现值
D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

答案C

解析 依据教材看涨期权一看跌期权平价定理。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/eRRnFFFM
0

随机试题
最新回复(0)