2. 财经
  3. 已知甲股票的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙股票的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。市场组合的报酬率为10％，市场组合的标准差为8％，无风险报酬率为4％。假设市场达到均衡，即资本资产定价模型成立。要求： 假设投资者将全部资金按照6

已知甲股票的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙股票的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。市场组合的报酬率为10％，市场组合的标准差为8％，无风险报酬率为4％。假设市场达到均衡，即资本资产定价模型成立。要求： 假设投资者将全部资金按照6

admin2016-06-20  26
问题 已知甲股票的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙股票的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。市场组合的报酬率为10％，市场组合的标准差为8％，无风险报酬率为4％。假设市场达到均衡，即资本资产定价模型成立。要求：
假设投资者将全部资金按照60％和40％的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的B系数、组合的风险报酬率和组合的必要报酬率。
选项
答案组合的β系数=60％×1．33+40％×1．83=1．53 组合的风险报酬率=1．53×(10％一4％)=9．18％ 组合的必要报酬率=4％+9．18％=13．18％。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/eQvQFFFM
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)