( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

admin2016-09-06 41

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

一笔债券质押式回购交易涉及两个交易主体，一次交易契约行为。()

在上海证券交易所．若申报账户的配股数量大于证券公司的可配股总量，或大于该账户的可配股数量，则配股申报无效。()

证券公司提出申请，并提供必要文件后，经证券交易所会员大会批准后，可成为证券交易所会员。(　　)

从交易价格的决定特点划分,证券交易机制被分为()。

客户交易结算资金第三方独立存管模式的核心内容是()。

在证券交易所市场，质押式债券回购的购回价格为：100+成交年收益率×100×回购天数÷365。(　　)

作为自营业务买卖的对象，有上市证券，如在证券交易所挂牌交易的人民币普通股、证券投资基金、认股权证、国债、公司或企业债，也有非上市证券。因此，自营业务买卖的对象可以是任何一种证券。(　　)

分析股票基金的许多指标可以很好地用于对债券基金的分析,如()等概念都是较为通用的分析指标。

在基金招募说明书封面的显著位置，管理人一般会做出“基金过往业绩不预示未来表现；不保证基金一定盈利，也不保证最低收益”等风险提示。(　　)

我国刑法根据共同犯罪人在共同犯罪中所起的作用大小，将共同犯罪人分为【】

中国共产党决定将减租减息政策改变为实现“耕者有其田”政策的文件时()

按现代的观点认为，人员配备工作主要包括人员选聘和人员考评两个重要的环节。()

对于钢——混凝土组合连续梁，调整负弯矩区内力的方法有()。

关于中心极限定理，下列说法正确的是()。

分裂性人格障碍的特点是()。(2003年12月三级真题)

团体效果评估的层面包括()。

被称为西班牙“民族戏剧之父”的是维伽。(西南大学2010)

RC5算法属于______。

A、Lookintothematter.B、BringMillybacktolife.C、Freehimfromascandal.D、Keepthewholethingasecret.B短文中农夫打电话给说话者，说话

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

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一笔债券质押式回购交易涉及两个交易主体，一次交易契约行为。()

在上海证券交易所．若申报账户的配股数量大于证券公司的可配股总量，或大于该账户的可配股数量，则配股申报无效。()

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在证券交易所市场，质押式债券回购的购回价格为：100+成交年收益率×100×回购天数÷365。( )

作为自营业务买卖的对象，有上市证券，如在证券交易所挂牌交易的人民币普通股、证券投资基金、认股权证、国债、公司或企业债，也有非上市证券。因此，自营业务买卖的对象可以是任何一种证券。( )

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