( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

admin2016-09-06 35

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券投资基金

原证券从业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

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对于基准指数，在上海交易所是指上证综合指数和中小板指数，在深圳交易所是指深证综合指数。(　　)

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A．少尿，水肿，高血压B．多尿，夜尿，低比重尿C．脓尿D．无痛性血尿E．肾病综合征

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设函数f(x)连续，则下列函数中必为偶函数的是()

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对于基准指数，在上海交易所是指上证综合指数和中小板指数，在深圳交易所是指深证综合指数。( )

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证券公司在与客户签订融资融券合同后，应当通知证券登记结算机构根据客户的申请，为其开立实名信用资金账户。()

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设函数f(x)连续，则下列函数中必为偶函数的是()

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对于基准指数，在上海交易所是指上证综合指数和中小板指数，在深圳交易所是指深证综合指数。(　　)

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