关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,下列表述正确的是( )。

admin2022-02-10  53

问题 关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,下列表述正确的是(          )。

选项 A、置信水平采用99%的单尾置信区间
B、持有期为15个营业日
C、市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D、至少每6个月更新一次数据

答案A

解析 B项,持有期为10个营业日。c项,市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。D项,至少每3个月更新一次数据。
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