风险价值(VaR)估算方法,历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )。

admin2022-05-24  26

问题 风险价值(VaR)估算方法,历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是(          )。

选项 A、选用的历史区间与测算期间不需要一致,时间相隔越远越好
B、选用的历史区间与测算区间大致相同,时间相隔越近越好
C、选用的历史区间与测算期间需要完全一致,时间相隔越近越好
D、选用的历史区间与测算期间需要完全一致,时间相隔越远越好

答案B

解析 选用的历史区间应尽量与所测算区间大致相同,而且时间上越相近的区间越会有相似的发展方向,所以要选用最近的历史数据作为数据来源。
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