欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年利率为( )。

admin2011-04-26  27

问题 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年利率为(   )。

选项 A、2.51%
B、3.25%
C、2.89%
D、2.67%

答案A

解析 执行价格现值.PV(x)=股票的现行价格S-看涨期权价格C+看跌期权价格P=65-9.72+3.25=58.53(元)无风险年利率=60/58.53-1=2.51%
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