(2013年浙江工商大学)请根据下列要求计算零息债券的到期收益率: 当前1年期零息债券的到期收益率为4%,2年期零息债券的到期收益率为5%,3年期零息债券的到期收益率为6%。根据利率期限结构的纯预期理论,请计算2年后的1年期零息债券的到期收益率。

admin2020-05-11  22

问题 (2013年浙江工商大学)请根据下列要求计算零息债券的到期收益率:
当前1年期零息债券的到期收益率为4%,2年期零息债券的到期收益率为5%,3年期零息债券的到期收益率为6%。根据利率期限结构的纯预期理论,请计算2年后的1年期零息债券的到期收益率。

选项

答案2年后的1年期零息债券的到期收益率: (1+5%)2(1+r)=(1+6%)3 所以有r=8.03%

解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/d1kUFFFM
0

最新回复(0)