A公司和B公司均要在金融市场上借入1 000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借入浮动利率资金，B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。根据上述材

admin2019-11-01 37

问题 A公司和B公司均要在金融市场上借入1 000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借入浮动利率资金，B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：

两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。
根据上述材料，回答下列问题：
如果双方合作，通过利率互换交易分享无风险利润，则存在的利润为( )。

选项 A、0．3％
B、0．6％
C、0．9％
D、1．0％

答案C

解析交易之前，总成本Libor+0．4％+9．5％，交易之后，总成本Libor+1．0％+8．0％，存在利润为(Libor+0．4％+9．5％)-(Libor+1．0％+8．0％)=0．9％。

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