多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。

admin2021-04-28  22

问题 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(     )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。

选项 A、Credit Metric模型
B、Credit Risk+模型
C、Credit Portfolio View模型
D、KMV模型

答案C

解析 麦肯锡公司提出的Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
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