ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。

admin2019-08-12  28

问题 ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为(    )元。

选项 A、63.65
B、63.60
C、62.88
D、62.80

答案B

解析 股票期权看涨看跌期权平价关系为c+Ke-r1=p+S0,代入已知数据14.8+Ke-0.08×0.5=6+70,解得K=63.6。
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