某1年期零息债券的年收益率为2%,假设债务人违约后回收率为10%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

admin2020-06-18  47

问题 某1年期零息债券的年收益率为2%,假设债务人违约后回收率为10%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(    )。

选项 A、0.05
B、0.1
C、0.15
D、0.2

答案C

解析
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