从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

admin2013-05-25  39

问题 从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,(    )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

选项 A、特雷诺指数
B、夏普指数
C、詹森指数
D、道氏指数

答案A

解析 从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
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