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  3. 根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是(　　)。

根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是(　　)。

admin2009-11-26  21
问题 根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是(　　)。
选项 A、看涨期权等价于借钱买入股票，并买入一个看跌期权来进行保险
B、与直接购买股票相比，看涨期权多头可以利用杠杆效应
C、当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D、套利活动将最终促使这一平价关系成立
答案C
解析 C项当标的资产有红利时，红利现值的增加会减少看涨期权的价值。
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