某企业外汇头寸持有期为1天，置信水平为90%，VaR的计算结果为1000万美元，这意味着( )。

admin2012-03-05 31

问题某企业外汇头寸持有期为1天，置信水平为90%，VaR的计算结果为1000万美元，这意味着( )。

选项 A、企业预期概率为90%时，外汇头寸的价值将减少，但每天减少的价值不少于1000万美元
B、企业预期概率为90%时，外汇头寸的价值将减少，但每天减少的价值不超过1000万美元
C、企业预期在每100个普通的交易日内，有10天价值减少会超过1000万美元
D、企业预期在每100个普通的交易日内，其中的90天，外汇头寸价值减少不超过1000万美元

答案B,C,D

解析 VaR的数值意味着假设持有期为x天，置信水平为y%，VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少)，因此当x=1，y=90时，意味着企业预期概率为90%时，外汇头寸的价值减少，1天内最大的损失为1000万美元，换句话说，企业应预期在100个普通的交易日内，在其中的90天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过1000万美元，或每100个普通的交易日内，有10天价值减少会超过1000万美元。因此选项B、C、D的说法正确。

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公司战略与风险管理

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