某投资基金为了保持投资收益率,决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值,当时的现货指数为3 600点,而期货合约指数为3645点,假定一段时间后现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3 485点,乘数为100元/点。则下列说法

admin2010-12-09  40

问题 某投资基金为了保持投资收益率,决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值,当时的现货指数为3 600点,而期货合约指数为3645点,假定一段时间后现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3 485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有(  )。

选项 A、该投资者需要进行空头套期保值
B、该投资者应该卖出期货合约302份
C、现货价值亏损5 194 444元
D、期货合约盈利4 832000元

答案A,B,C,D

解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/bak2FFFM
0

最新回复(0)