假设A证券收益率的标准离差是10%,B证券收益率的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.8,则AB投资组合的协方差为( )。

admin2020-01-03  24

问题 假设A证券收益率的标准离差是10%,B证券收益率的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.8,则AB投资组合的协方差为(    )。

选项 A、15%.
B、24%.
C、无法计算
D、1.6%.

答案D

解析 根据相关系数的计算公式可知,协方差=相关系数×两种资产各自的标准离差,因此,AB投资组合的协方差=0.8×10%×20%=1.6%。
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