股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％，以方差表示股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为( )。[中国人民大学2012研]

admin2021-11-29 21

问题股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％，以方差表示股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为( )。[中国人民大学2012研]

选项 A、16％
B、14％
C、12％
D、以上都不是

答案B

解析利用最小方差组合求解方法可得，组合中A的比重为25％，B的比重为75％。此时，组合的期望收益率为14％。

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股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％，以方差表示股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为( )。[中国人民大学2012研]

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