( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

admin2022-04-01 28

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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()国内法()发票()种子基金()信用卡

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下列关于增值税纳税义务发生时间的表述中，正确的有()。

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纳税人销售其自采原矿的，将原矿销售额换算为精矿销售额计算缴纳资源税，可采用的方法有()。

假设某企业2019年3月产生尾矿1000吨，其中综合利用的尾矿300吨(符合国家相关规定)，在符合国家和地方环境保护标准的设施贮存300吨。尾矿环境保护税适用税额为每吨15元，该企业当月尾矿应缴纳的环境保护税()元。

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男性，46岁，因患甲状腺功能亢进症而行甲状腺大部切除术，手术经过顺利，术后第二天，病人诉手部阵发性针刺感，唇部也有类似感受。则该患者可能的并发症是

款冬花呈（ ）。

在藏象学中既为六腑之一，又属奇恒之腑的是()。

甲级监理单位取得监理工程师注册证书的人员不少于( )。

以下说法错误的是()

戒严任务由人民警察、人民武装警察执行，必要时公安部可以向中央军事委员会提出，由中央军事委员会决定派出人民解放军协助执行戒严任务。()

在FTP协议中，请求使用被动模式建立数据连接可以使用的命令是()。

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下列各项中，符合关税法定免税规定的是(　　)。

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