关于久期,下列论述不正确的是( )。

admin2020-05-08  29

问题 关于久期,下列论述不正确的是(  )。

选项 A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B、久期缺口的绝对值越小,银行利率风险越高
C、久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

答案C

解析 C项,资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
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