某企业拟投资A、B两个投资项目,其有关资料如下: 要求: (1)计算投资于A和B的组合预期收益率; (2)计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数); (3)计算A和B的组合标准离差(百分位保留两位小数); (4)

admin2015-08-16  35

问题 某企业拟投资A、B两个投资项目,其有关资料如下:

    要求:
    (1)计算投资于A和B的组合预期收益率;
    (2)计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数);
    (3)计算A和B的组合标准离差(百分位保留两位小数);
    (4)若资本资产定价模型成立,市场平均收益率为10%,无风险收益率为4%,计算A和B的组合B系数。

选项

答案(1)组合预期收益率=加权平均的收益率=10%×0.8+15%×0.2=11% (2)组合方差=(0.8×8%)2+(0.2×20%)2+2×0.8×8%×0.2×20%×0.3=0.7232% (3)组合标准差=[*]=8.50% (4)11%=4%+β×(10%-4%) β=1.17

解析
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