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  3. 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。 要求： 当A证券与B证券的相

已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。 要求： 当A证券与B证券的相

admin2017-03-16  33
问题 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。
    要求：
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题。
    ①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?
    ②相关系数的大小对投资组合有什么样的影响?
选项
答案①相关系数的大小对投资组合收益率没有直接影响： ②相关系数与投资组合风险两者之间为正向关系，即相关系数越大，投资组合的风险越大。
解析
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