4月1日，某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元/蒲式耳，8月份玉米价格为2.93美元/蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利(不考虑佣金因素)，则当价差为(　　)美分时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。

admin2022-07-06 33

问题 4月1日，某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元/蒲式耳，8月份玉米价格为2.93美元/蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利(不考虑佣金因素)，则当价差为(　　)美分时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。

选项 A、8
B、4
C、-8
D、-4

答案C

解析该投资者在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。价差越小，盈利越大。

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