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  3. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为，DA=5年，负债加权平均久期为DA=4年。根据久期分析法，如果市场利率从5％上升到5.5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为(

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为，DA=5年，负债加权平均久期为DA=4年。根据久期分析法，如果市场利率从5％上升到5.5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为(

admin2019-06-13  34
问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为，DA=5年，负债加权平均久期为DA=4年。根据久期分析法，如果市场利率从5％上升到5.5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为(    )亿元。
选项 A、23．81
B、-23．8l
C、25
D、-25
答案B
解析 △VA=-[DA×VA×△R(1+R)]  =-[5×1 000×(5.5％-5％)／(1+5％)]=-23.8l(亿元)，故B选项正确。
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