2. 考研
  3. 假设单因素APT模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1．0，个股的非系统性风险(标准差)为30％。如果证券分析师研究了20种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为2％，另一半为一2％。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖

假设单因素APT模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1．0，个股的非系统性风险(标准差)为30％。如果证券分析师研究了20种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为2％，另一半为一2％。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖

admin2019-11-30  33
问题 假设单因素APT模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1．0，个股的非系统性风险(标准差)为30％。如果证券分析师研究了20种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为2％，另一半为一2％。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖空100万美元的等权重负阿尔法的股票资产组合。
该组合的标准差是多少?
选项
答案σi2=1／10×0．32+1／10×0．32=0．018 因此有=13．42％。
解析
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