2. 考研
  3. 设纽约市场年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为：GBP1=USD1．602 5～1．603 5，3个月汇水为30～50点，求： (1)3个月的远期汇率，并说明汇水情况。 (2)若某投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场上

设纽约市场年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为：GBP1=USD1．602 5～1．603 5，3个月汇水为30～50点，求： (1)3个月的远期汇率，并说明汇水情况。 (2)若某投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场上

admin2017-11-19  26
问题 设纽约市场年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为：GBP1=USD1．602 5～1．603 5，3个月汇水为30～50点，求：
    (1)3个月的远期汇率，并说明汇水情况。   
    (2)若某投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场上有利，说明投资过程及获利情况。
    (3)若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作?其掉期价格应该是多少?
选项
答案(1)3个月远期汇率为：GBP1=USD(1．602 5+0．003 0)～(1．603 5+0．005 0)=USD1．605 5～1．608 5 (2)10万英镑投资伦敦，本利和： 100 000×(1+6％×3／12)=101．500(英镑) 投资纽约，本利和： [100 000×1．602 5×(1+8％×3／12)]／1．608 5≈101 619．5(英镑) 投资纽约市场有利，多赚： 101 619．5－101 500=119．5(英镑)．
解析
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