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  3. 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是( )。

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是( )。

admin2016-02-01  44
问题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是(    )。
选项 A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B、如果相关系数为一1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D、如果相关系数为一1，则投资组合不能分散风险
答案B
解析 根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B的说法正确。只要相关系数小于1就可以分散组合的风险，所以选项CD不正确。
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