下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。

admin2023-03-03 14

问题下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。

选项 A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险

答案B

解析方差-协方差法的缺点表现在三个方面：①不能预测突发事件的风险，因为方差-协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示；②方差-协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；③方差-协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/YXaiFFFM

本试题收录于：证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

灭火器种类的正确选择对于初起火灾的扑灭以及火灾的前期自救有着重要的意义。针对不同类型的火灾应当选用不同类型的灭火器。下列关于灭火器的选择的说法中，错误的是()。

压力管道年度检查是指使用单位在管道运行条件下对管道进行的自行检查，每年至少进行一次。根据《压力管道定期检验规则——工业管道》(TSG。D7005)，下列工业管道检查要求中，不属于年度检查的是()。

易熔塞合金由熔点很低的金属组成，组成的金属必须与瓶内介质相适应，不与瓶内气体发生化学反应，也不影响气体的质量。下列关于易熔塞合金装置应用的说法中，正确的是()。

工业生产过程中，存在着多种引起火灾和爆炸的着火源。化工企业中常见的着火源有()。

下图所示为氢和氧的混合物(2：1)爆炸区间示意图。其中a点和b点的压力分别是混合物在500℃时的爆炸下限和爆炸上限。随着温度的增加，爆炸极限的变化趋势是()。

为防止爆炸事故的发生，除在爆炸危险场所广泛采取防爆电气设备外，隔离和间距也是防爆的重要手段之一。下列关于电气防爆隔离和间距的说法中，正确的是()。

起重机械使用单位应进行起重机械的每日检查、每月检查和年度检查。其中每日检查应在每天作业前进行。检查发现有异常情况时，必须及时处理，严禁带病运行。下列起重机械的检查项目中，每日必须检查的有()。

安全现状评价是针对某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动安全现状进行的()评价。

粉状或颗粒状材料在某堆积体积内，颗粒之间的空隙体积所占的比例是指()。

SQLServer，Access，FoxPro都属于___________。

急性病毒性心肌炎病人出院后6个月到1年内需避免_或_。

A、社区牙周指数为0B、社区牙周指数为1C、社区牙周指数为2D、社区牙周指数为3E、社区牙周指数为4牙龈炎，探诊出血

人民防空工程是如何分类的?

对于不履行义务的会员，证券交易所的处罚种类包括()。

下列情况应视同销售缴纳消费税的有(　　)。

岩溶地貌主要发育在()类岩石地区，是因地下水的溶蚀而形成的一种特殊的地貌类型。

（）是指企业在核心层建立专门的采购机构，统一组织企业所需物品的采购进货业务。

そんな説明ではだれも________できない。きちんとわけを言ってほしい。

______wearenotaskedtofillthereaders’feedback,wehavenoneedtodoit.

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

灭火器种类的正确选择对于初起火灾的扑灭以及火灾的前期自救有着重要的意义。针对不同类型的火灾应当选用不同类型的灭火器。下列关于灭火器的选择的说法中，错误的是()。

压力管道年度检查是指使用单位在管道运行条件下对管道进行的自行检查，每年至少进行一次。根据《压力管道定期检验规则——工业管道》(TSG。D7005)，下列工业管道检查要求中，不属于年度检查的是()。

易熔塞合金由熔点很低的金属组成，组成的金属必须与瓶内介质相适应，不与瓶内气体发生化学反应，也不影响气体的质量。下列关于易熔塞合金装置应用的说法中，正确的是()。

工业生产过程中，存在着多种引起火灾和爆炸的着火源。化工企业中常见的着火源有()。

下图所示为氢和氧的混合物(2：1)爆炸区间示意图。其中a点和b点的压力分别是混合物在500℃时的爆炸下限和爆炸上限。随着温度的增加，爆炸极限的变化趋势是()。

为防止爆炸事故的发生，除在爆炸危险场所广泛采取防爆电气设备外，隔离和间距也是防爆的重要手段之一。下列关于电气防爆隔离和间距的说法中，正确的是()。

起重机械使用单位应进行起重机械的每日检查、每月检查和年度检查。其中每日检查应在每天作业前进行。检查发现有异常情况时，必须及时处理，严禁带病运行。下列起重机械的检查项目中，每日必须检查的有()。

安全现状评价是针对某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动安全现状进行的()评价。

粉状或颗粒状材料在某堆积体积内，颗粒之间的空隙体积所占的比例是指()。

SQLServer，Access，FoxPro都属于___________。

急性病毒性心肌炎病人出院后6个月到1年内需避免_______或_______。

A、社区牙周指数为0B、社区牙周指数为1C、社区牙周指数为2D、社区牙周指数为3E、社区牙周指数为4牙龈炎，探诊出血

人民防空工程是如何分类的?

对于不履行义务的会员，证券交易所的处罚种类包括()。

下列情况应视同销售缴纳消费税的有( )。

岩溶地貌主要发育在()类岩石地区，是因地下水的溶蚀而形成的一种特殊的地貌类型。

（）是指企业在核心层建立专门的采购机构，统一组织企业所需物品的采购进货业务。

そんな説明ではだれも________できない。きちんとわけを言ってほしい。

______wearenotaskedtofillthereaders’feedback,wehavenoneedtodoit.

急性病毒性心肌炎病人出院后6个月到1年内需避免_或_。

下列情况应视同销售缴纳消费税的有(　　)。