商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

admin2022-02-10 33

问题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

选项 A、条件不足，无法判断
B、第二种方案计算出来的风险价值更大
C、两种方案计算出来的风险价值相同
D、第一种方案计算出来的风险价值更大

答案B

解析 VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

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下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。()

商业银行仅将核心存款的20％投入流动资产。()

下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是()。

信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。

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2岁患儿，消瘦，多汗，气短，因肺炎住院治疗，体检中发现有心脏杂音，经x线、超声心电图等检查诊断为室间隔缺损。该患儿属于下列哪一型先天性心脏病

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WhyDoWeNotLiveForever?Thehumanbodyiscomposednotofperishablematerialslikewoodormetal,butoflivingcellst

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在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。

当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有()。

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