(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合，并确定有效的投资组合。

admin2020-05-11 25

问题 (2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合，并确定有效的投资组合。

选项

答案当相关系数为1时，则有 [*] 此时从M到N的投资组合都是有效的。当两者的相关关系是-1时，有最小方差的投资组合是：VAR=0．16²×r²+0．25²×(1-r)²+2×r×(1-r)×0．16×0．25，当方差最小时取到r=0．6此时有VAR=0，存在无风险收益。 [*]

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/XwkUFFFM

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合，并确定有效的投资组合。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

什么是货币国际化?请分析如何将利率市场化、资本账户自由兑换和人民币国际化三者有机结合协调推进。

债券筹资的优点不包括()。

A公司普通股刚刚支付了每股2元的红利，股票价格当前为100元每股，可持续增长率为6％，则该公司普通股的资本成本为()。

根据巴塞尔协议，下面不属于核心资本的是()。

(对外经贸2013)美国地方政府发行的市政债券的利率低于联邦政府债券，其原因可能是()。

以下事项中，会导致公司加权平均资本成本降低的有()。

(中山大学2013)根据货币主义者关于通货膨胀的观点，货币供应增加会导致()。

(南开大学2012年)论述商业银行的资本充足性管理。

有些学生想当班干部为同学服务，又怕耽误时间影响自己的学习是动机斗争中的_______。

关于脂蛋白描述错误的是

在对肝癌病人行肝叶切除术时至少要保留

男，48岁，咳痰带血。查体：颈部、上肢水肿，胸前部瘀血及静脉曲张，该患者水肿的原因考虑是

急性阑尾炎最重要的体征是

钩藤入汤剂煎煮应

所得税后的利润分配中，投资者应取得的投资收益称为(　　)。

汉字造字的方法主要有四种：象形、指事、会意和形声。下列属于指事字的是()。

TelevisionpitchmenforproductslikePajamaJeansandlightedslippersoncetriedtogetviewerstoplacetheirordersbyphone

WhatisthepurposeofProfessorMcKay’sreport?

(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合，并确定有效的投资组合。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

什么是货币国际化?请分析如何将利率市场化、资本账户自由兑换和人民币国际化三者有机结合协调推进。

债券筹资的优点不包括()。

A公司普通股刚刚支付了每股2元的红利，股票价格当前为100元每股，可持续增长率为6％，则该公司普通股的资本成本为()。

根据巴塞尔协议，下面不属于核心资本的是()。

(对外经贸2013)美国地方政府发行的市政债券的利率低于联邦政府债券，其原因可能是()。

以下事项中，会导致公司加权平均资本成本降低的有()。

(中山大学2013)根据货币主义者关于通货膨胀的观点，货币供应增加会导致()。

(南开大学2012年)论述商业银行的资本充足性管理。

有些学生想当班干部为同学服务，又怕耽误时间影响自己的学习是动机斗争中的_______。

关于脂蛋白描述错误的是

在对肝癌病人行肝叶切除术时至少要保留

男，48岁，咳痰带血。查体：颈部、上肢水肿，胸前部瘀血及静脉曲张，该患者水肿的原因考虑是

急性阑尾炎最重要的体征是

钩藤入汤剂煎煮应

所得税后的利润分配中，投资者应取得的投资收益称为( )。

汉字造字的方法主要有四种：象形、指事、会意和形声。下列属于指事字的是()。

TelevisionpitchmenforproductslikePajamaJeansandlightedslippersoncetriedtogetviewerstoplacetheirordersbyphone

WhatisthepurposeofProfessorMcKay’sreport?

所得税后的利润分配中，投资者应取得的投资收益称为(　　)。