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(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合,并确定有效的投资组合。
(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合,并确定有效的投资组合。
admin
2020-05-11
19
问题
(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合,并确定有效的投资组合。
选项
答案
当相关系数为1时,则有 [*] 此时从M到N的投资组合都是有效的。 当两者的相关关系是-1时,有最小方差的投资组合是:VAR=0.16
2
×r
2
+0.25
2
×(1-r)
2
+2×r×(1-r)×0.16×0.25,当方差最小时取到r=0.6此时有VAR=0,存在无风险收益。 [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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