已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．8，该组合的标准差为0．6，市场的标准差为0．3，则该投资组合的β值为( )。

admin2018-08-29 30

问题已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．8，该组合的标准差为0．6，市场的标准差为0．3，则该投资组合的β值为( )。

选项 A、0．4
B、1．6
C、1
D、1．5

答案B

解析投资组合的β值=资产收益率的标准差／市场组合收益率的标准差×投资组合资产收益率与市场组合收益率的相关系数=0．6／0．3×0．8=1．6。

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