如果股票价格波动越大,则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异( )。

admin2012-06-29  33

问题 如果股票价格波动越大,则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异(    )。

选项 A、越大
B、越小
C、不变
D、无法判断

答案A

解析 在对多期收益率的衡量与比较上,常常会用到平均收益率指标。平均收益率的计算有两种方法,即算术平均收益率与几何平均收益率。通常算术平均收益率要大于几何平均收益率,每期的收益率差距越大,两种平均方法的差距越大。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/XJn2FFFM
0

最新回复(0)