已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。

admin2012-03-31  36

问题 已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为(    )。

选项 A、10%
B、20%
C、12.5%
D、17.5%

答案A

解析 根据资本资产定价模型,单个金融资产的期望收益率=无风险收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-无风险收益率)=5%+0.5×(15%-5%)=10%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/X8n1FFFM
0

最新回复(0)