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构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为一1,则该组合的标准差为2%。 ( )
构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为一1,则该组合的标准差为2%。 ( )
admin
2019-04-11
24
问题
构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为一1,则该组合的标准差为2%。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
本题考核两种资产组合标准差的计算。两种证券形成的资产组合的标准差=(W
1
2
σ
1
2
+W
2
2
σ
2
2
+2W
1
W
2
ρ
1,2
σ
1
σ
2
)
1/2
,当相关系数ρ
1,2
=1时,资产组合的标准差σ
p
=W
1
σ
1
+W
2
σ
2
;当相关系数ρ
1,2
=一1时,资产组合的标准差σ
p
=|W
1
σ
1
+W
2
σ
2
|。根据题意,在等比例投资的情况下,当相关系数为1时,组合标准差=(12%+8%)÷2=10%;相关系数为一1时,组合标准差=(12%一8%)÷2=2%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/WhIoFFFM
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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