甲证券的期望报酬率是12%,标准差是10%;乙证券的期望报酬率是20%,标准差是15%。假设不允许买空卖空,下列关于甲乙证券投资组合的说法中,正确的有( )。

admin2022-08-19  56

问题 甲证券的期望报酬率是12%,标准差是10%;乙证券的期望报酬率是20%,标准差是15%。假设不允许买空卖空,下列关于甲乙证券投资组合的说法中,正确的有(          )。

选项 A、期望报酬率介于12%和20%之间
B、标准差介于10%和15%之间
C、最小方差组合是100%投资于甲证券
D、最大期望报酬率组合是100%投资于乙证券

答案A,D

解析 当甲、乙证券报酬率的相关系数足够小,机会集曲线向左凸出,风险分散化效应较强,会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合,会出现无效集。选项B、C错误。
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