某股票当前价格为10元，三个月后要么上涨为12元，要么下跌为9元，该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0．8元。该股票三个月的远期价格为多少?

admin2016-08-29 30

问题某股票当前价格为10元，三个月后要么上涨为12元，要么下跌为9元，该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0．8元。
该股票三个月的远期价格为多少?

选项

答案F=10×(1+9．01％)^0．25=10．22(元)。

解析

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