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美国某公司3个月后将有一笔50 000 000日元的应付账款。为了防止汇率风险,该公司以3%的费率向银行交纳保险费后取得买方期权合约,协定汇率为1美元=130日元。3个月后日元升为1美元=100日元。美国某公司是否执行合约?为什么?
美国某公司3个月后将有一笔50 000 000日元的应付账款。为了防止汇率风险,该公司以3%的费率向银行交纳保险费后取得买方期权合约,协定汇率为1美元=130日元。3个月后日元升为1美元=100日元。美国某公司是否执行合约?为什么?
admin
2017-11-19
16
问题
美国某公司3个月后将有一笔50 000 000日元的应付账款。为了防止汇率风险,该公司以3%的费率向银行交纳保险费后取得买方期权合约,协定汇率为1美元=130日元。3个月后日元升为1美元=100日元。美国某公司是否执行合约?为什么?
选项
答案
因为日元升值了,放弃合约以市场汇率购买所需日元的成本为: 50 000 000/100+50 000 000×3%/130≈511 538.46(万美元) 执行合约以协定汇率购买所需日元的成本为: 50 000 000×(1+3%)/130≈396 153.84(万美元) 放弃合约会使其成本增加511 538.46-396 153.84=115 384.62(万美元) 所以该公司应执行合约。
解析
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