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某证券的β值为1．1，且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10％，则该证券实际收益率比预期收益率高( )。
某证券的β值为1．1，且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10％，则该证券实际收益率比预期收益率高( )。
admin
2017-12-27
24
问题
某证券的β值为1．1，且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10％，则该证券实际收益率比预期收益率高( )。
选项
A、5％
B、10％
C、11％
D、85％
答案
C
解析
β值还提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y％，则证券i的实际收益率比预期大β
i
×Y％。该证券实际收益率比预期收益率高1．1×10％=11％。
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金融专业知识与实务
中级经济师
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