如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。(　　)

admin2009-11-26 6

问题如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。(　　)

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析在市场允许卖空的情况下，如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差未必一定介于这两种风险资产的方差之间。例如，在两种风险资产完全负相关时，可以得到无风险资产组合，其方差为零，显然小于这两种风险资产的方差。

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