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现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么( )。
现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么( )。
admin
2009-10-26
29
问题
现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么( )。
选项
A、该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B、该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C、该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D、该组合的标准差一定大于Q的标准差
答案
A,D
解析
假殴定证券W的期望收益率和标准差分别为E
w
和σ
w
;证券Q的期望收益率和标准差分别为E
Q
和σ
Q
,且E
W
>E
Q
,σ
W
>σ
Q
。二者完全正相关,相关系数为1。可求得,按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为:0.90E
W
+0.1E
Q
; 0.90σ
W
+0.1σ
Q
。显而易见,该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。
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证券投资分析
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